certainty equivalent

Définitions, explications des termes...
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tom9074
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certainty equivalent

Message par tom9074 » 16 déc. 2010, 10:38

Bonjours, pourier vous nous expliquer le terme certainty equivalent et la facon de la calculer. Merci

rdces
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Re: certainty equivalent

Message par rdces » 16 déc. 2010, 13:12

Je ne sais pas comment le calculer, mais c'est en quelque sorte une facon de se dire "Qu'est-ce que je suis pret à risquer pour gagner ca"
Ca pourrait donc se traduire en francais pas "prime de risque"
rdces

Kung Fox
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Re: certainty equivalent

Message par Kung Fox » 16 déc. 2010, 13:59

Hello Tom,

Je crois me souvenir que Mr G. avait mentionné ce concept (fort complexe a priori) en répondant à l'une de tes questions concernant l'EV avec un spotter' il y a un ou deux mois de cela. C'est en rapport avec l'EV et le RoR. S'il n'y est pas expliqué, il va falloir attendre sa réponse ici, je le crains...

Désolé de n'en savoir plus. J'aurais volontiers été ton spotter en 'job d'été' si tu n'habitais pas si loin, entre tes trois lacs ! :-)


Joyeuses fêtes à tous (y compris à Nicolas),

WV

rdces
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Re: certainty equivalent

Message par rdces » 16 déc. 2010, 14:02

Kung Fox, je t'adore :D
Merci :) a toi aussi!
rdces

tom9074
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Re: certainty equivalent

Message par tom9074 » 16 déc. 2010, 14:50

Entre trois beaux lac en plus :). Dans cvcx il donne le CE. Nicola ici?lol

luc31

Re: certainty equivalent

Message par luc31 » 16 déc. 2010, 15:56

tom9074 a écrit :Entre trois beaux lac en plus :). Dans cvcx il donne le CE. Nicola ici?lol
Salut Tom,
Je ne vois pas l'utilité d'avoir un spotter dans cette région puisque les casinos aux alentours ne possèdent qu'une table de BJ. Certains en ont bien 2 ou 3 (et notamment celui dont Voltaire était friand) mais elles ne servent que de décoration car très rarement ouvertes.

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Re: certainty equivalent

Message par tom9074 » 16 déc. 2010, 16:05

Si le week jen ai plusieurs casino ou la deuxieme ouvre.mai je ne suis pas toujours sur rhones alpes.Mai ce n'est pas le sujet.

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Re: certainty equivalent

Message par Monsieur G » 17 déc. 2010, 01:08

Le "Certainty Equivalent" est une fonction utilitaire. C'est en quelque sorte le prix que vous êtes prêt à payer pour exploiter une opportunité en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à encourir. Lorsque votre stratégie de jeu est bien balancée en fonction de ce rapport Espérance - Risque, votre CE est 1/2 de votre E. S'il est de moins de 1/2 c'est que vous courrez plus de risque que désiré. S'il est de plus de 1/2 c'est que vous prenez moins de risque que désiré. Ce n'est pas concret comme le EV mais cela donne une indication sur la stratégie choisie.

La formule:
CE = E - ( V / (2k B))
ou
CE = Certainty Equivalent
E = Espérance
V = Variance
k = franction Kelly choisie
B = Banque de jeu

Si vous avez BJRM, faîtes cette vérification:
Demandez au logiciel de vous donner les mises optimales pour une banque choisie. Vous obtiendrez alors un RoR de 13.5% qui correspond à la mise "full Kelly". Ensuite, à l'aide de la formule ci-haut, faîtes le calcul du CE. N'oubliez pas que la Variance est l'écart type au carré. Vous trouverez alors que votre CE est de 50% votre E.
L'équipe MIT avait recours à cet indice pour évaluer les parties.
Monsieur G

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Re: certainty equivalent

Message par tom9074 » 17 déc. 2010, 10:09

Ok merci pour votre reponse. Je n'ai pas bjrm je travail que avec cvcx et le CE est tout de suite donné.

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Re: certainty equivalent

Message par Monsieur G » 17 déc. 2010, 15:38

Je n'ai pas bjrm je travail que avec cvcx et le CE est tout de suite donné.
Et vous obtenez ce CE équivalent à 50% de votre Espérance?
Monsieur G

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Re: certainty equivalent

Message par tom9074 » 17 déc. 2010, 15:53

Oui a peut près en plus il donne dans cvcx a coté du CE le ce/ev qui est a peu près 0.5 et dans la notice du logiciel il dit qu'il faut etre proche de 0.5 donc moitié de l'ev

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