Implication de la modif. de l'avantage de base

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iweargorra

Implication de la modif. de l'avantage de base

Message non lu par iweargorra » 18 mars 2011, 17:43

Bonjour à tous,

une question me vient :

la différence de l'avantage "off the top" entre deux parties implique-t-elle une modification du RoR, de la BR, des deux? Je ne sais pas trop dans quel sens se trouve l'affectation et s'il y en a bien une? Si oui, dans quelle mesure?

Ex : Partie 1 = -0.54% d'avantage "off the top", selon une certaine rampe de mise, pénétration etc je suis sur 4.3% de RoR avec une BK de 519 unités.
Partie 2 = -0.11% d'avantage "off the top", avec les mêmes rampe de mise, pénétration etc que se passe-t-il sur le RoR? la BK nécessaire pour ce même RoR?

J'espère que ma question est claire et que pourrez é-clairer ma lanterne.

Salutations.

rdces
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Re: Implication de la modif. de l'avantage de base

Message non lu par rdces » 18 mars 2011, 17:57

Bonjour iweargorra
tu es sur du 4.3%, pour ta rampe à toi, OK.
Ensuite, ne pas oublier qu'il ne faut toujours modifier qu'un paramètre.
Donc, à moins de trouver un contre-exemple assez farfelu (car ce que je vais te dire n'est pas une règle mathématique) en général, à RoR egal, une augmentation de l'avantage implique une diminution de la banque nécessaire et, à banque égale, une diminution du RoR
rdces

iweargorra

Re: Implication de la modif. de l'avantage de base

Message non lu par iweargorra » 18 mars 2011, 18:12

Merci pour ta réponse, tout à fait ce que je recherchais. Toutefois, a-t-on une idée sur la mesure dans laquelle la diminution du RoR ou de la banque, selon le cas, intervient? Y-a-t-il une règle mathématique pour chiffrer ça?

rdces
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Re: Implication de la modif. de l'avantage de base

Message non lu par rdces » 18 mars 2011, 18:16

Oui :)
Mais il ne faut pas raisonner sur l'avantage mais sur l"espérance.
Il suffit de partir sur la formule de base du RoR par exemple:
R=exp(-2BE/S²)
Donc, si l'espérance est multipliée par 2, le risque est mis au carré
exemple:
si avec une espérance de 5€, tu as un RoR de 10% (0.1), avec tous les autres parametres égaux (mais impossible dans la réalité, quoique avec juste un changement de règles... à voir...) et une espérance de 10€, tu te retrouves avec un RoR de 10%*10%=1%
rdces

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Monsieur G
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Re: Implication de la modif. de l'avantage de base

Message non lu par Monsieur G » 18 mars 2011, 18:21

Ce que vous devez comprendre c'est que votre avantage de base aura une influence sur l'avantage présent à chacun des TC. Donc, par exemple, un TC de +2 se traduira par un avantage différent dans deux parties ayant un avantage de base différent. Vous aurez donc dans ces deux cas, des mises optimales (Kelly) différentes et donc des EV et SD différents. Cela se traduira donc par des RoR différents pour une même banque et vice-cersa (comme le mentionne très bien rdces) par une différence dans les banques requises pour un même RoR.

Attention rdces,

Habituellement, si vous doublez votre espérance, vous doublez aussi votre écart type. Votre RoR pour augmenter dans une proportion de 50!
Monsieur G

iweargorra

Re: Implication de la modif. de l'avantage de base

Message non lu par iweargorra » 18 mars 2011, 18:23

Très bonne analyse, merci Monsieur G. Donc on en revient bien au même problème, il me faut trouver une solution pour modifier l'avantage de base de la partie française inclue dans ton fichier Excel rdces et y rentrer l'avantage de la mienne.

Merci quoiqu'il arrive! ;)

rdces
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Re: Implication de la modif. de l'avantage de base

Message non lu par rdces » 18 mars 2011, 19:52

Exact Monsieur G, d'où ce que j'ai dit entre parenthèses... mais impossible dans la réalité, quoique avec juste un changement de règles... à voir...
rdces

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